请教火老师一个关于打牌波动的问题

火老师，我有一个这样奇怪的想法，如果我一小时的盈率是5bb，那么我打一台假设数字的波动是，1472697 这样的数据
如果我打1000台桌子的话，数字波动还会有负数的可能性吗？ 会不会是1234567这样的数据呢？
数学如何计算出来啊？很好奇

你能达到总盈余的最低值，也就是你在一个相当长的时间内，“累积”运气最差那天，你亏损的最大值是服从指数分布的。

也就是说，你亏钱最大值的概率，是随着亏的钱数指数递减的。亏得越多，概率越小，这个关系是指数相关的。

指数分布在统计学上是属于重尾的，也就是出现极端亏损的可能性相对较大。相比之下，正态分布是属于轻尾的，就是基本不会出现极端亏损。

当然在概率上，长期以后你的总盈余是必然趋向正无穷的。刚才讨论的只是整个盈余曲线中最低点。

JCreeks11 发表于 2016-5-27 10:53
你能达到总盈余的最低值，也就是你在一个相当长的时间内，“累积”运气最差那天，你亏损的最大值是服从指数 ...

谢谢，我心里有数了。

咒怨 发表于 2016-5-28 00:29
谢谢，我心里有数了。

不客气。

好贴。 学习

忘了回答问题。你知道一个连续指数分布随机变量小于等于0的概率是多少吗？

当然是0！所以答案是，无论你的平均单位盈利多高，你总会有总盈余亏钱的一天。

JCreeks11 发表于 2016-5-29 12:01
忘了回答问题。你知道一个连续指数分布随机变量小于等于0的概率是多少吗？

当然是0！所以答案是，无论你的 ...

没看懂这句话，意思是即使是Ivey，只要时间足够长，他也有总账输钱的一天？
连续指数分布随机变量小于等于0的现实意义是什么

闷闷 发表于 2016-6-13 14:53
没看懂这句话，意思是即使是Ivey，只要时间足够长，他也有总账输钱的一天？
连续指数分布随机变量小于等 ...

从数学上，Ivey总账确实会亏钱。当然他输很多钱的概率很低。

闷闷 发表于 2016-6-13 14:53
没看懂这句话，意思是即使是Ivey，只要时间足够长，他也有总账输钱的一天？
连续指数分布随机变量小于等 ...

什么事和 “足够长”or“无限” 这样的词沾边 一般都可能了

例如让一个猴子随机敲键盘 “足够” 长的时间，他就会打出 《金瓶梅》来

ivey 1亿美金br 和一群大鱼打1/2 每次200上桌 到500就跑 从不tilt 打不可说不可说转个小时 基本会破产一次吧