买保险亏损表及其探讨

老陈 发表于 2015-1-23 04:54
我是一个职业牌手，对定量化计算特别感兴趣。
但我对买保险的定量化计算一点兴趣也没有。
如果有一件事需要 ...

俺刚刚买了旅行保险
一个月90几大洋心痛死我了

这个-EV也要买吧
拉一次肚子会拉掉俺一年辛苦扒活存下来的钱

Jsli 发表于 2015-1-22 15:17
俺刚刚买了旅行保险
一个月90几大洋心痛死我了

我不反对买这个保险，老邓都说了两回事，扑克买保险就是送EV。

我只买1-5OUTs的保险，而且不买满pot。由于国内线下多为深筹，所以抽水和保险的盈利是相当的（如果是10BB封顶）
买保险我的理念是相当于小费。一般国外，收到一个100BB的pot一般会给2BB左右的小费。而我在打牌中一般是不给小费的。cashout会根据盈利给一定小费，局中是NO BB NO小费。开局如被小概率BB，会影响对局心理和打法。对于翻硬币和superdraw如果可以我会协商分pot，如没得协商再发牌。不会买保险。对于波动其实是牌手的大敌，适当的投入保险我觉得没有错。而且据我知道顶级牌手在澳门也是买保险的，只是也只防止小概率大波动的。亲眼见过超级BB超大pot的。我相信也许打几年牌也遇不到的事情。JJFLOP SET TURN上推allin，对手AA两个outs3000bb的pot。这个波动是巨大的。对这个级别的大部分人都难以承受，为什么不把这个波动交给保险呢？

买保险这事儿，老邓和陈爷都说明白了，-EV，无解，远离即可。没保险打不起？必须降级。无极可降？别打。

话虽如此，但lililili11朋友的帖子一向有较高的含金量，本文也是费了心思统计列表。还是要赞一个

表格和数据分析还是有很多的内容是有营养的：

1. 通过这个表格我们可以看到，买1~3个outs的保险，从性价比上来说，其实是最不划算的。

2.为了不特立独行。大家都买，唯独我们不买，好像是把“职业牌手”的标签贴在脸上一样，让其他人产生警惕。


而且楼主主要也是列数据和提供分析，并没有替买保险摇旗呐喊，结论全在读者。这也是很可贵的


但我还是想补充一点，保险并不能抵消波动。至少，它抵消的程度，远远不如牌手想象的那样大。
证明如下：
一个深筹码的对战，我们跟对手全进了，最多的情况，是一个强成牌，一个强听牌。那么，我们只能在强成牌时买保险，强听牌时本身就落后，无保险可买。

那位说了，我全进时都是强成牌不得了？这是不可能的。如果这样，对手就可以用fold everything来剥削你，你的set以后就再也无法value到对手的顶对。

那位又说了，我强成牌时买保险，那好歹也算抵消一部分波动。这时如果对手是强听牌（深筹码下对手也确实应该是强听牌，set over set那样可遇不可求的咱就不提了），往往有少则8个，多则十二三个outs，根据楼主的列表，这保险一项，就把全锅的5%到10%给吃掉了。另外不要忘了全锅的一半是自己投入的，这样的话，保险就吃掉了利润的10%到20%。这尼玛属于直接打残，再给多少糖豆哪都是无法弥补的。

那位又说了，我就顶暗三对上敌人小暗三买保险，其他时候都不买，这总行了吧？这等于是在所有大锅中挑出大约5%你去买保险，其余的95%都不管了。这抵消的波动也就沧海一粟

那位还说....

PS不卖保险、、、

我是楼主朋友，这个问题最开始就是我跟楼主探讨的。我们探讨的结论是为了减少波动，保持A game的状态，适当买保险一点问题都没有。上面说什么经不起波动就降级，那是废话，现在国内能找到的局起步10-20，而且open raise 6BB起，差不多相当于澳门25-50，降级？不好意思，你别玩了，没有局。EV不能光从金钱角度来考虑，澳门没保险，永利50-100桌我有过500BB的pot底set被两对4个outs河杀，本来买个保险收锅走人的牌，变成无语。一年买10万保险，看上去数字很大，但是不是说这10万你不买就都是你的，li已经给出数据，ev最多亏了20000多。这20000跟一年的盈利比起来，我只能说我很愿意花这20000在牌桌上保持好的心态和健康的筹码量。和li探讨这个问题以后，我特地从今年1月份开始记录了买保险的金额和赔付的金额，时间不长，样本说明不了问题，但是到目前为止，从保险那里赚了3000。另外，现场本来就比on-line要鱼得多，各种莫名选手拿5个outs以下的牌就敢跟你flop打400+BB的锅，对这种送钱行为，反正我是很乐意花点钱买个旱涝保收的。

老陈 发表于 2015-1-23 04:54
我是一个职业牌手，对定量化计算特别感兴趣。
但我对买保险的定量化计算一点兴趣也没有。
如果有一件事需要 ...

理论上这个说法是对的，但是实际上真不确定。
因为老陈国内的保险局参与的少了，评价可能不能全面。
1.北美或者澳门的Casino局，这个没得说，没保险的情况你是没保险的打法，你肯定要追求+EV的打法，举个例子吧
hero 89 ，player 77（你们筹码都是300BB+），有人open 5BB入局，3个人入局，flop2，6，7（rainbow），hero抽两头顺，先打10BB，对手player 顶set，RR我到28BB，hero call，底池有71BB，转 5，这个时候在Casino没保险局，你要追求+EV打法，hero可以先bet，也可以C-R，但是一般会打50BB左右，或者C-R到120BB，都不会打allin（为了+EV），但是国内保险局不一样，因为你如果判断你的对手是set，很多人是不会fold set的，你可以over pot bet或者C-R allin，这个时候你本身就获得了超额利润，不是+EV的打法，但是获得了++EV的利润，所以在这个turn只有71BB的pot，你甚至可以直接300BB+ allin得到对手的支付，你拿出一些利润买保险锁定利润并不是件坏事。
2.国内保险局相对水平较Casino局底，人员参与pot的热情高，所以你经常会被莫名其妙的B死，这样确实很影响心情，前面的哥们重点谈了这个问题，没人能够在牌局连续B死，还能高水平发挥，还能打出A game，所以情绪良好也是很重要的+EV，这样说花点保险钱买个好心情，无法量化，但是很值得。


自认为，如果你bankroll足够的不得了，你自己就是你自己的保险公司，并且无数的BB都无法影响你心情的打出A game，那么不买保险绝对是+EV。


因人而异。

记忆中这是城里第一个较系统的计算买保险会亏多少钱的贴，虽然不出意料遭到了大量高人的讨伐，但是我觉得主贴里的列举几项可能很少被考虑到，比如：对于娱乐玩家而言，[没必要看重长期EV，因为根本就没有什么长期EV。]

我也赞成邓先生提出的，保险其实就是一个努力亏钱的side bet，但是能算出亏到甚么程度，事实上也是颇有功德的...

作为一个对金融知识感兴趣的外行，刚刚接触了一个概念叫“夏普比率”，是说在风险投资的时候，通过购买风险产品得到的有风险的额外的利润，与这些风险产品的风险的标准差的比值，就叫夏普比率。夏普比率越高，说明这个投资越合适，基金的单位风险所获得的风险回报越高。

那么我假设买保险有一个“lili比率”，是说在买保险的时候，EV差值与波动标准差的比值，这个比值越小，说明我们买保险抹平单位标准差的波动，花的代价越小。

那么从新的表中看出，确实是Outs越少，买保险的性价比越高。主楼的文章中的“性价比”，由于没有考虑到方差的因素，所以是不太合适的。实际上outs越少，越可以买，是对的。



为了有始有终，我把新的Excel也贴上来吧。

当然就像前面霍爷提出的，买保险对session整体波动的降低程度是很有限的，那么我们在单次买保险的时候，付出20%的代价，划不划算，就很值得商榷了。

所以要量化的话，最好还能有一个“买保险对session的波动的降低程度的量化”，这样参数越来越多，很多东西我们就能算出答案了。

另外还需要两个参数，应该是比较容易得到的，一个是“sessionEV”，还有一个是“不买保险的session方差”。

我曾看到吴广德发过一张由软件统计现场牌局结果的图，里面是有“sessionEV”和“标准差”这两个项目的。那么实际上如果打1000场不买保险的session，再打1000场买保险的session，可能有些东西就能拿出来参考了。

不知道有没有朋友愿意拿出这样的统计数据出来，或者帮忙想办法量化一下“买保险对session的波动的降低程度”。