资金管理的一个常见误区

leonzgy 发表于 2014-11-2 22:09
我观点很明确啊，而且上来就说了。看来是说的太婉转了，重说一遍：霍师傅主帖的结论是错误的！
因为一个 ...

好吧，我再把主贴观点重复一遍，先看一看你是否同意：
1. 如果计划赢利永远不取，破产概率为百分之一。
2. 如果计划是一有赢利就全部取出（如何用不管，反正就不能再返回到bankroll里）则bankroll破产概率是百分之一百。
3. 赢利时取出赢利，但计划以后永远不再取出赢利，则破产概率仍为百分之一。
首先，你是否同意这是主贴的观点；若同意的话，是否认为主贴还有错误。

luckystar 发表于 2014-11-2 08:25
直觉觉得你的方法等于变相增大bank roll. 比如说开始就输，太太哪来的钱给你补？
...

这就是家庭资金管理出了问题，我把家里的钢镚儿都放在我兜里作为bankroll，显然是极大的错误。

老陈 发表于 2014-11-2 22:38
这就是家庭资金管理出了问题，我把家里的钢镚儿都放在我兜里作为bankroll，显然是极大的错误。 ...

原来你在开玩笑，我误以为你是认真的呢：-）

luckystar 发表于 2014-11-2 08:35
好吧，我再把主贴观点重复一遍，先看一看你是否同意：
1. 如果计划赢利永远不取，破产概率为百分之一。
2. ...

第3条是你加的，主贴里我没发现。

luckystar 发表于 2014-11-2 08:53
原来你在开玩笑，我误以为你是认真的呢：-）

你误认为我在开玩笑，我是认真的。

老陈 发表于 2014-11-2 22:53
第3条是你加的，主贴里我没发现。

第三条主贴里确实没有明确说明，但是Howard在24楼做了补充。我特意加上第三条就是怕引起没必要的误解。

luckystar 发表于 2014-11-2 08:25
直觉觉得你的方法等于变相增大bank roll. 比如说开始就输，太太哪来的钱给你补？
...

bankroll没有增加，但达到了增加bankroll的效果，还可以花赌博赢的钱，风险还变小。
把公式里的4分成2*2，一个保持和原来公式一样，另一个和B乘在一起，那你这个2B的bankroll和B相比就是增加了。

luckystar 发表于 2014-11-2 22:35
好吧，我再把主贴观点重复一遍，先看一看你是否同意：
1. 如果计划赢利永远不取，破产概率为百分之一。
2. ...

首先明确一个概念，数学上计算破产概率为1%的意义是，在当下这个时点直到以后永远，以2W为br破产的概率是1%。
当条件发生变化时，这个概率也在随时变。比如第二天盈利到2.2W了，那么第二天破产概率就小于1了。
所以你对这个结论的描述本身就有问题。破产概率是某个时点的概念，不存在对未来的什么假设。用来指导实践就更错了，什么不能提取盈利的。不提取盈利还打啥牌啊。
我的结论是，如果设定能承受破产的概率是1%，那么随时br超过2W都应该提取出来，这就是你的盈利。但随之带来的问题是，你的破产概率又重新回到1%了，就和当初启示状态一样。绝对不会因为你之前盈利了，破产概率就累计上升了，这个叫独立性原则。
大家都犯了概念上的错误，这是我第一次看到霍师傅在数学上犯错。

老陈 发表于 2014-11-2 23:14
bankroll没有增加，但达到了增加bankroll的效果，还可以花赌博赢的钱，风险还变小。
把公式里的4分成2*2 ...

呵呵，是认真的就好办了：-）。比如原公式里的bankroll是一万元，据此算出了破产概率。就是说，初始bankroll只能是这一万元,而不能说一旦输光了我还可以从别处拿钱。按你的方式，为了说明问题举个极端的例子(当然不一定需要极端的例子，只是为了更明显说明问题）：一开始就不幸输掉了一万，太太给了五千从而避免了破产，这是不是相当于把初始bankroll变相地增大到一万五千？同理，如果一开始输掉两千，太太给补一千，是不是相当于初始bankroll增加到了一万一？

leonzgy 发表于 2014-11-2 23:24
首先明确一个概念，数学上计算破产概率为1%的意义是，在当下这个时点直到以后永远，以2W为br破产的概率是 ...

犯错误的正是你自己。为集中要点，就重点讨论第二点。你不同意我说的第二点？