资金管理的一个常见误区

这种资金管理方案，破产概率是100%。理论上讲与盈利能力、标准差、Bankroll无关。

老陈 发表于 2014-10-30 09:11
这种资金管理方案，破产概率是100%。理论上讲与盈利能力、标准差、Bankroll无关。 ...

问题是哪个牌手的生活费不是靠每月赢的那些钱呢
真应该小心Bankroll的问题

估计这是很多牌手不愿意小三法控制一下锅的思路
宁肯翻后中了牌(AK)或者走bet/fold

CreditCardPoker 发表于 2014-10-30 03:03
12000$的信用卡，打2/5$的台，赢利就存款入相关卡，输钱就取款或透支，总赢利未到12000$就坚决不用，超过12 ...

能用信用卡打扑克吗？ 会出人命的。

菩提树下苦思三天，终于从糊涂走向明白，大脑短路的原因可能在于觉得1%这个破产率是个很低的数字，现在想想其实相当高。例如有三个不同打法的2/5上的好手，A，追求高风险高收益。B，追求风险收益适度。C，追求低风险低收益。
一，好手A问老师：按照我的lag打法，总br2万，每次上桌500，估计这辈子一共有30000次buyin。能否帮我计算一下我这2万块的破产概率是多少吗？老师问：你取不取利润？学生说：您分别帮我算一下吧。老师给出答案：如果永远不取利润，则破产概率1%；如果取出利润亏损不补，则破产概率99%。
二，好手B问老师：按照我的tag打法，总br2万，每次上桌500，估计这辈子一共有30000次buyin。能否帮我计算一下我这2万块的破产概率是多少吗？老师问：你取不取利润？学生说：您分别帮我算一下吧。老师给出答案：如果永远不取利润，则破产概率0.1%；如果取出利润亏损不补，则破产概率1%。
三，好手C问老师：按照我的short stack打法，总br2万，每次上桌200，估计这辈子一共有30000次buyin。能否帮我计算一下我这2万块的破产概率是多少吗？老师问：你取不取利润？学生说：您分别帮我算一下吧。老师给出答案：如果永远不取利润，则破产概率0.01%；如果取出利润亏损不补，则破产概率0.1%。
    首先我明白了取钱和不取钱的计算结果是不同的，其次明白了为什么一时大脑短路，因为对B来说，取不取钱已经没有本质影响，对C来说，可以忽略不计。结论是：本帖所指出的误区主要是针对相对br不足并且打法波动较大的正ev牌手比较有现实意义，我的理解对否？
   

能不能根据当前br调整打法，从LAG到无限接近short stack打法，是一个连续统，br越小越倾向于低风险风格，这样理论上能够增强br的抗打击能力，同时却并不显著破坏技术的发挥（因为绝大多数时候并不出在大下风期吧）

James 发表于 2014-10-29 20:31
菩提树下苦思三天，终于从糊涂走向明白，大脑短路的原因可能在于觉得1%这个破产率是个很低的数字，现在想想 ...

虽然我对老霍的资金管理中的破产风险的计算公式不能认同，但公式对参数反应的趋势我认同。即：bankroll增大，破产概率变小；盈利能力变大，破产概率变小；盈利标准差变大，破产概率变大。
三个牌手，利润不取的破产概率的趋势我认同，因为牌手A的盈利标准差要大于牌手B，B大于C。
取出利润的破产概率都应该是100%。虽然牌手C在一段时间内输掉2万的概率比较小，但从数学上讲，小概率事件试验次数多了一定发生。这个老师真的还得需要补习一下概率论。

老陈 发表于 2014-10-30 18:44
虽然我对老霍的资金管理中的破产风险的计算公式不能认同，但公式对参数反应的趋势我认同。即：bankroll增 ...

本以为明白了，经老陈这么一说，又有点糊涂了。
我的数学真不行，所以只能用具体例子来表达。
那就请教这样一个问题请各位老师帮忙计算一下：
掷硬币赌正反面，每注200，输了输200本金，赢了连本带利拿回600，也就是赢400。标准的正ev的游戏。
我只能计算出平均每手赢利预期是100，能否帮忙计算一下以下三种情况的破产概率：

1，如果我有20000本金，永远不取赢利的破产概率是多少？
2，还是20000本金，赢了就把利润取出，低于20000时永远不补，此时的破产概率又是多少？
3，第2种情况附加一个条件：每天只玩一手，3年大概1000手，30年10000手，即这辈子到死大概要玩10000手，这样的破产概率又是多少呢？

把上述第三种情况带到poker里大概就是这样的：20000br，每天带200去赌场，输了就结束，第二天再战。赢到600也结束。任何时候高于20000部分都取出来，低于20000时不补，30年一共10000场战斗，这样的话破产概率很高吗？
至于如何能达到总场次50%的胜率那属于具体技术范畴，与主题无关。

烦请各位老师继续解惑。

James 发表于 2014-10-30 06:01
本以为明白了，经老陈这么一说，又有点糊涂了。
我的数学真不行，所以只能用具体例子来表达。
那就请教这 ...

问题1:破产概率=2^（-100）
问题2:100%
问题3:比较复杂，应该和问题1很接近，略小一点点。认为是0就可以。
如果历史数据是大致输200和赢400各半，破产概率没必要细算，肯定小于10^（-20），但无穷继续下去，破产概率就是100%。

James 发表于 2014-10-30 20:01
本以为明白了，经老陈这么一说，又有点糊涂了。
我的数学真不行，所以只能用具体例子来表达。
那就请教这 ...

关于你第二个问题，其实就用常用的一句话概括：小概率事件总会发生。
随便举个例子，一个一亿面均匀的骰子，分别是从1到1亿的数。随机扔出1的概率是1亿分之一，非常小。但是你如果一直不停扔下去，每一次虽然都是一亿分之一，但最后出1的概率一定是百分之一百。