请问HM2 中 $ICM diff 的含义

闷闷 发表于 2014-6-29 22:51
请问你说的大数原理，在这里是不是指：ev diff趋于0是某一现象在全世界发生的所有事例的总和，而具体到微 ...

你这样理解是很正确的。大数法则讲的是“平均结果的稳定性”，而我们算账的时候，算的应该是“总体结果的稳定性”。“总体结果”和“平均结果”的区别在哪里？区别就在于“平均结果”*N=“总体结果的其中一种情况”，而不是等于所有的总体结果的变化情况。所以大数法则是非常非常误导人的东西。

手数为N，N越大，平均结果越稳定，但是总体结果并不能简单地表达成N越大，总体结果也越稳定。总体结果的稳定性并不是跟平均结果的稳定性简单地成正比关系。这是一个错误观念。 每个人都只有一条命，关注的是所做的事情之和对自己生命的影响，而不是去关注一个并不存在并且也即使存在也影响微不足道的“平均结果”。

从社会而言，全世界发生的所有事例，然后除以所有人数，平均到每个人头，很稳定。但是作为独立的人不能这样算的，每个人是以自我为价值中心的，这个人中了彩票还是受到天灾，对全世界的平均人民幸福指数而言，并没有影响，但是对他自己而言显然影响很大。同样的，这个人也不会去关注自己所做的所有事情的平均结果是不是很稳定，他只会关注自己过去所做的事情的总和对现在和将来是不是有所帮助。

但是“总体结果的稳定性”倒也不是完全和“平均结果的稳定性”截然相反。说“平均结果越稳定”则“总体结果越不稳定”，那也不是这样。就拿本帖的EV diff来说，虽然手数越多，则EV diff = 0的可能性越小，相反这个东西是越来越不受控制。但是|EV diff/ 总EV| 这个数字是实实在在的越来越小的，也就是说虽然EV diff越来越大，但是我们的总EV总是比它增长得更快，所以手数越多，它越翻不起大浪。

但是认为手数越多，EV diff越趋近于0，那是太理想化了。虽然不失为一个乐观的积极想法，但是问题在于经常会对波动非常迷茫，没有认识到波动是永恒的，是永远不会消失的，经常会感受到现实的残酷波动与理想中的稳定的扑克生涯的落差。

lililili11 发表于 2014-6-30 01:22
你这样理解是很正确的。大数法则讲的是“平均结果的稳定性”，而我们算账的时候，算的应该是“总体结果的 ...

分析的很好，纠正了我的错误观念，要点在于“起不了大浪”

还好吧，打了这么久的奥马哈扑克，对BB已经很淡定了，能够让我拍桌子大吼一声的也只有一张outs的BB了。

修道 发表于 2014-6-30 08:27
还好吧，打了这么久的奥马哈扑克，对BB已经很淡定了，能够让我拍桌子大吼一声的也只有一张outs的BB了。 ...

对方20张outs发出来我都要跳起来是不是太不淡定

lililili11 发表于 2014-6-29 18:53
不管是$ICM diff 还是$EV differ，长期都是越来越大，而不是趋向于0。跟手数成正比。比例是根号N。打的手数 ...

    我不太明白的地方之一就是$ICM diff是指EV还是EV偏离？如果是EV，那在同等条件下应该是越来越偏离0的，但我从HM帮助中感觉$ICM diff指的是EV偏离。
    举一个实际的例子吧，我在PS hyper tubro sng上同样的级别采用了两种不同的策略，（1）5700手$ICM diff是 $40；（2）4400手$ICM diff是$368，那能说第二种策略比第一种策略好吗？
    实际情况是，采用第一种策略的盈利比第二种高，这就让我很困惑了，除非$ICM diff指的是EV 偏离，那盈利加上这个数据，第二种策略是好的。
   

cwgjacky 发表于 2014-6-30 19:17
我不太明白的地方之一就是$ICM diff是指EV还是EV偏离？如果是EV，那在同等条件下应该是越来越偏离0的 ...

是你理解的第二种。

     另一个与之相关的话题是，在同样的策略下用2个不同的PS账户，盈利及$ICM diff差别很大（样本量2000盘），如果按照 lililili兄的大数原理，两个账户的“运气”等因素不同，因此$ICM diff会越差越远。这个推论符合我自己的数据，那是不是可以说，PS确实存在不同账户随机性不同的情况呢？
     倒不是说PS的阴谋论，只是从数据统计来说确实蹊跷。

cwgjacky 发表于 2014-6-30 19:28
另一个与之相关的话题是，在同样的策略下用2个不同的PS账户，盈利及$ICM diff差别很大（样本量2000盘 ...

1、PS多帐号会被封号的，钱都拿不回来。
2、不是说被欠了就一定继续会被欠下去。随机数的一个特点就是过去和未来没有任何因果关系。它是不遵循因果律的。两个账号的EV diff不一样，只是方差的客观体现，并不带有任何宿命论或者软件控制论的色彩，跟大数原理也没有任何关系。
3、我前面说的EV diff 会越来越大，并没有说被欠了一定会被欠得更多，也可能是现在被欠了1000刀，两个月后我们反而欠了PS 10000刀，也可能两个月后刚好持平。总EV的方差确实是不断变大的，但是具体怎么变化，以数学的能力，只能告诉我们它将遵循概率分布。至于究竟会分布在哪一个点，那不是数学能解决的东西，只有神才能解决。

另外再补充两点，
1、SNG 上了2000盘，确实有参考价值，但是要得到比较确定的稳定值的话，也就是通过“大数法则”得到稳定的平均ROI，一万盘都不够，十万盘勉强。
2、如果非要说“运气”，而不说“方差”的话。我们对“运气”的看法应该是动态的，变化的，并且是不可掌握不可预知的。而不是线性的，稳定的，一成不变的。我们所能明确知道的“运气”，那都是过去的，是已经发生的，不可改变的现实。但是过去的“运气”与将来的“运气”，没有任何因果关系，“运气”就是随机数的不确定性的外在表现，它是不遵循因果律的，所以没有任何方法可以预测“运气”。

lililili11 发表于 2014-6-29 18:53
不管是$ICM diff 还是$EV differ，长期都是越来越大，而不是趋向于0。跟手数成正比。比例是根号N。打的手数 ...

你搞错了一个重要概念 ev diff是个martingale。它的任何一个时刻的未来期望是0，波动（var)与手数根号成正比。期望跟波动不要混淆。