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楼主: 老陈
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破产风险研究

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21#
liushui1967 发表于 2014-1-20 16:53:00 | 只看该作者
老陈 发表于 2013-4-25 23:40
下面我试试推导一下解析式:
建立一个简单模型,每次赌1元
设现有资金为n元,赢的概率为p,输的概率为q,Pn ...

求教这个Pn=pP(n+1)+qP(n-1)是怎么变成P(n+1)-P(n)=(q/p)(P(n)-P(n-1))的?后面的式子也没看懂。
22#
 楼主| 老陈 发表于 2014-3-8 11:34:39 来自手机 | 只看该作者
liushui1967 发表于 2014-1-20 02:53
求教这个Pn=pP(n+1)+qP(n-1)是怎么变成P(n+1)-P(n)=(q/p)(P(n)-P(n-1))的?后面的式子也没看懂。 ...

Pn=pPn+qPn
23#
wmwmw 发表于 2014-3-8 21:49:07 | 只看该作者
本帖最后由 wmwmw 于 2014-3-8 09:14 编辑

lz用资金这个概念。
我想应该用赌注和赌本的比率更合适。
另外场次应该是无限的。
如果不破产是唯一要求,那么当然是不赌就不会破产。或者是把赌注与赌本比率降到很小很小。但是那样你也赚不到多少钱。
所以问题应该是怎样在不导致破产的情况下,最大限度地使用自己的赌本(最大允许赌注对赌本比率)。

这个题目数学上解决方法见Kelly criterion,
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion
Kelly criterion被广泛应用于和赌有关的行业,包括体育博彩,赌马,poker,股市,期货。
Kelly criterion告诉你在EV是正的情况下,采用多少赌注和赌本的比率,才能在保证不破产的前提下,获取最大赢利。



A Kelly Strategy Calculator:
http://www.albionresearch.com/kelly/
24#
 楼主| 老陈 发表于 2014-3-9 09:55:46 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 老陈 于 2014-3-8 20:03 编辑
wmwmw 发表于 2014-3-8 07:49
lz用资金这个概念。
我想应该用赌注和赌本的比率更合适。
另外场次应该是无限的。


我做了一个iPhone APP,在APP Store 可以下载。不使用任何理论,用你赌博的历史数据,来模拟未来xxxx场,计算出你yyyyy资金的破产概率。这样你可以知道在其它条件不变的情况下你破产的概率。我认为计算结果比任何理论都可靠。

比如用我今年88场的数据,在10000资金的情况下,模拟未来2000场,破产概率是0.18%。
25#
Jsli 发表于 2014-3-9 10:13:03 | 只看该作者
老陈 发表于 2014-3-9 09:55
我做了一个iPhone APP,在APP Store 可以下载。不使用任何理论,用你赌博的历史数据,来模拟未来xxxx场, ...

仰慕老陈
大牛
26#
 楼主| 老陈 发表于 2014-11-4 23:41:12 来自手机 | 只看该作者
接19#楼继续写。

考虑q/p
通常赌博赢家和输家的优势是很微小的,也就是说p和q都是在0.5附近,不妨我们把p写成0.5+x,q写成0.5-x。
那么:q/p=(1-2x)/(1+2x)
在x很小时:
ln(1+x)可以近似写成x
q/p可以近似写成:e^(-4x)
P(n)近似写成:e^(-4xn)
27#
xxxxx 发表于 2014-11-4 23:55:47 | 只看该作者
这个计划,太赞了!等待老陈!!
28#
Howard 发表于 2014-11-5 00:26:39 | 只看该作者
老陈 发表于 2014-11-4 09:41
接19#楼继续写。

考虑q/p

快了,快了,咱俩的公式快接头了

我(抄别人的)那个公式是:

RiskofRuin=e^(-2WB/(S^2))

  其中,

  e=常数(2.718281828)

  W=赢率,单位是$(按每小时或每orbit或每100 hands)

  S=标准差,单位也是$(按每小时或每orbit或每100 hands,与赢率一致)

  B=资金,单位还是美元
29#
Jsli 发表于 2014-11-5 08:12:49 | 只看该作者
老陈 发表于 2014-3-9 09:55
我做了一个iPhone APP,在APP Store 可以下载。不使用任何理论,用你赌博的历史数据,来模拟未来xxxx场, ...

这个iPhone 的APP软件叫什么?
30#
 楼主| 老陈 发表于 2014-11-5 13:28:25 来自手机 | 只看该作者
Jsli 发表于 2014-11-4 18:12
这个iPhone 的APP软件叫什么?

APP名字是Poker Manager
查找:Poker Manager Wang Wei
就可以找到。
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