誰可以幫我計算一下風險指數(HOWARD幫一下吧)

  假設,我找到一個遊戲,我每一次遊戲領先1.5%(例如100元50%WIN101.5元,50%輸100元),那如果分別以30 buyin(3000) ,60buyin(6000)和100buyin(10000)來計算,我們破產的機會是多少?

謝謝!

好像要很低的概率才会破产阿
三个条件下bankroll好像都是100倍buyin
要输光的话（1/2）^100，这个是很低的

没记错的话这个是统计学上一道常用的题吧

条件不全，

无法计算。

请问还要什么条件呢?
我没读过统计学,但我很想知道这个答案
就是领先1.5%，直接下风30个buyin,60个buyin,100个buyin的概率是多少

抱歉一直没机会上来。

首先，
“例如100元50%WIN101.5元,50%輸100元” 按照这个例子，下注100元后的期望值是50%*201.5+50%*0=100.75， 增加了0.75%，edge其实是0.75%而不是1.5%

但其实0.75%和1.5%都无所谓。如果楼主的意思是，拿若干固定的buyin，以一定的edge，一直玩下去，也就是数学上的玩无穷多次，破产的概率一定是100%，因为再小的概率在无穷多次实验面前也变成了必然事件。

所以楼上说的条件不足是有道理的。比方说，要设置一个“收手”的期限。例如30buyin开始，玩到60buyin就收手，这个破产概率就有了计算的价值。

notch 发表于 2011-7-18 10:45
好像要很低的概率才会破产阿
三个条件下bankroll好像都是100倍buyin
要输光的话（1/2）^100，这个是很低的 ...

(1/2)^n是连续n次全输。但n个buyin破产并不需要连续的输。

如果你的问题改为 原始资金是x个buyin, x=30,60,100
每一次都是是用一个buyin玩一个session结果可能是输光或者翻倍，翻倍概率是p>0.5
那么你的破产概率就是((1-p)/p)^x 理解为破产概率指数递减
这个问题叫做gambler's ruin problem里带drift的情况
http://en.wikipedia.org/wiki/Gambler's_ruin

sama 发表于 2011-7-18 21:24
请问还要什么条件呢?
我没读过统计学,但我很想知道这个答案
就是领先1.5%，直接下风30个buyin,60个buyin,10 ...

需要你　一次拿几个　buy in 进去　gamble

还有　你能容许的最大　连败有多少．


＿＿＿＿＿＿＿＿　

比如你一次　一把把　所有的buy in 压进去，理论上　４次肯定输光。

看得出楼主想投资开du场的举手。