智游城

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 10669|回复: 33
打印 上一主题 下一主题

破产风险研究

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
老陈 发表于 2013-4-17 00:14:55 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 老陈 于 2013-4-16 10:20 编辑

破产风险是多数玩家特别关注的问题,我见过好多有关这方面的文章,有的给出公式,但没见过推导过程,总是有些不放心。
我现在有超过1000场的实战数据,这些数据记录了各场的盈利和时间,如何依据这些数据计算破产风险,请大家发表自己的观点。

我先抛砖引玉:
首先确定参数:
1、现有资金;
2、盈利平均值;
3、标准差;
4、继续赌的场数。

我见过的公式都没有使用场数这个参数,我觉得与这个参数有关,比如资金5000,盈利均值200,标准差500,再玩2场,不可能破产,再玩100场,就有破产的风险。

待参数确定后,我打算先用计算机模拟,再套用以前见过的公式,最后看大家认可哪个公式。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1
2#
Jsli 发表于 2013-4-17 05:33:12 | 只看该作者
期待老陈给出结果
现在咱这能力能体会出结果的作用就知足了
3#
notch 发表于 2013-4-17 08:03:04 | 只看该作者
我的理解没有放场数一般是指一直玩下去
场数趋近于无穷大
4#
 楼主| 老陈 发表于 2013-4-17 09:46:35 来自手机 | 只看该作者
notch 发表于 2013-4-16 18:03
我的理解没有放场数一般是指一直玩下去
场数趋近于无穷大

有可能,但他们没有表达。

5#
 楼主| 老陈 发表于 2013-4-17 10:04:15 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 老陈 于 2013-4-16 22:36 编辑

用计算机模拟,我打算用如下算法:
固定一个初始资金,在现有的数据里随机抽取一场,把盈利和现有资金相加。重复抽取20000次(一般正常人玩不到这么多),如果在20000次之前资金小于或等于零,就认为这次破产,否则认为没有破产。
这样模拟1000000次,用破产的次数除以总次数,得到破产的概率。

请高手(改成请各位)发表意见,这样模拟是否可行?
6#
001596 发表于 2013-4-17 10:20:57 | 只看该作者
老陈 发表于 2013-4-17 10:04
用计算机模拟,我打算用如下算法:
固定一个初始资金,在现有的数据里随机抽取一场,把盈利和现有资金相加 ...

高手不敢说,好奇问一下:现有的数据是多少手牌?如果这个数据小于20000手,那直接全上就哦了啊。
7#
Howard 发表于 2013-4-17 10:55:24 | 只看该作者
notch 发表于 2013-4-16 18:03
我的理解没有放场数一般是指一直玩下去
场数趋近于无穷大

我同意notch的说法,计算career BR(相对于trip BR而言,一次trip可以有数个session),场次应该是无穷多的。

我的理解是,一个赢家,既然hourly rate为正,n场的EV是n×(session avg profit),而n场的波动围绕EV的正负sqrt(n) * m * (session standard deviation)之内,m取决于百分之多少的把握度,如果取67%,m=1;取95%则m=2;取99.5%则m=3。

如果画一张图,EV的性质是一条斜率为正的直线;波动则是始终围绕在EV左右,呈一个喇叭状。喇叭内部,就是指定概率下的动态BR,所谓破产风险应该是喇叭的下沿不触及我们BR的清零点。

千言万语敌不过一张图,特别是我这种说不清话的人。编造了几个数据,构造了一张图:




横坐标是session数,纵坐标是输赢的钱数。这是按照如下的数据构造的:

session EV = +$100
session SD = $800
m = 3 (正负3个SD之内)
1000个session


图中红线为EV,紫线和蓝线分别是输赢的上下限。有99.5%的时候,真正的输赢会落在两条线之间。



破产风险应该是蓝线的最低值与bankroll的比较。途中蓝线最低点发生在大约第145场左右,也就是说,145场所需要的BR,已经达到最大值。如果计划打500场甚至2000场20000场,需要的BR并不比145场更高。

第145场时的蓝线值是-14400。所以此人如果能承受0.25%的破产风险也就是(1-99.5%)/2,需要的BR是14400



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
8#
Howard 发表于 2013-4-17 10:59:38 | 只看该作者
老陈 发表于 2013-4-16 20:04
用计算机模拟,我打算用如下算法:
固定一个初始资金,在现有的数据里随机抽取一场,把盈利和现有资金相加 ...

老陈面前谁敢自称高手,别叫别人不敢说话啊

我认为这种做法可行。只要认为过去的历史数据可以忠实反映EV和SD,且session长度差别不是特别大即可。我看不出有任何的毛病
9#
 楼主| 老陈 发表于 2013-4-17 12:21:22 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 老陈 于 2013-4-18 07:40 编辑

这些数据是我实战的记录,我认为这些数据的质量很好,我在iPhone上画了一张场次盈利分布图,和正态分布的图形吻合,我现在打牌,抽时间把它发到这里。

这张图横轴没标刻度(手机屏幕太小),是场输赢的金额,是从-6000到+5000,纵轴是把以100$为一段的合计场数,最高部分是101-200和201-300两段。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
10#
 楼主| 老陈 发表于 2013-4-17 14:09:21 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 老陈 于 2013-4-17 00:55 编辑
001596 发表于 2013-4-16 20:20
高手不敢说,好奇问一下:现有的数据是多少手牌?如果这个数据小于20000手,那直接全上就哦了啊。
...


这些数据没记录手数,共1902场,9711小时,场平均盈利72BB,标准差392BB。

现场打牌记录手数比较困难,我最近做一个苹果iPhone软件,可以记录手数,不久我就把软件上传到APP Store。风险分析的内容也写进去,目前是用模拟的方法实现的。用模拟的方法速度太慢,不然就得减少模拟次数,但会影响精度。希望能找到可信赖的解析式,又快又准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|智游城论坛

GMT+8, 2024-11-10 23:46 , Processed in 0.091441 second(s), 7 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部